曹同學(xué)
2024-08-08 14:55第一問隨機(jī)誤差里面不包括所有其他的項(xiàng)嗎？
所屬：CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-14 10:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Pattinson constructs the model using the following macro-risk factors: equity risk, interest rate risk, commodity risk, credit risk, and volatility risk.
題目信息，Pattinson構(gòu)建的模型，使用了宏觀因子equity risk, interest rate risk, commodity risk, credit risk, and volatility risk，去解釋收益率的來源，Pattinson認(rèn)為，被這些宏觀因子解釋的收益率只有一部分，剩余的一部分收益是manager alpha or random error.
題目信息是錯(cuò)誤的，因?yàn)槭Ｓ嘁徊糠质找孢€可以用其他因子解釋，例如，currency。也就是說random error這個(gè)垃圾桶沒有倒干凈，里面還有可以被其他未提及的宏觀因子解釋。
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