周同學
2024-08-08 16:05請問B和C分別是什么時候的形態(tài)?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-09 11:54
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同學你好。volatility frown對應股票在未來有兩種可能的價格,比方說由于某項研究的成功與否,如果成功會導致股價上漲至一個水平,如果失敗會導致股價下跌至一個水平。此時會出現(xiàn)volatility frown。Volatility smirk的話是volatility skew的別稱,對應普通情況下equity option的implied volatility的形狀。
