ChiGe
2024-08-08 20:26不是，考察基金經(jīng)理那么多指標，為什么只看capture ratio啊？return, vol, sharpe, sortino, 如果是passive還要看correlation之類的不是嗎？
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關試題
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2個回答
葛王璐助教
2024-08-08 21:01
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同學你好，capture ratio衡量的是基金經(jīng)理對市場漲跌的參與程度，也就是說，基金經(jīng)理相對于基準的回報率。CR>1，具有漲多跌少的特點“凸性”，即漲得時候，比其他基金多；跌的時候，比其他基金少。
Performance Evaluation的指標包括：Sharpe ratio，Treynor Ratio，Information Ratio ，Appraisal Ratio (AR) ，Sortino Ratio，Capture Ratio，Max drawdown，這些都可以寫，但如果題干里有更明確的信息，需要能對應選出更合適的指標
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追問
你說的本身沒錯，但題干里我也找不到信息是和capture ratio相關的啊，請解釋
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Evian, CFA助教
2024-08-13 16:36該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
在performance appraisal過程中使用SR，treynor ratio，IR，Appraisal ratio，Sortino ratio，capture ratio， Drawdown
在investment manager selection中，使用capture ratio， Drawdown
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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