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2024-08-08 21:11這里怎么判斷出表格是在t時點6個月的時點而不是0時點？
所屬：CFA Level II > Economics 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Johnny助教
2024-08-09 09:15
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同學你好，文中說了6個月前賣出了一個9個月期的EUR forward，現(xiàn)在這個forward還有3個月到期，這意味著目前距離遠期合約的簽訂過去了6個月
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追問
是不是這樣的，mark the position的表述里的position指代前面描述的東西，而前面描述的是現(xiàn)在是6個月時間點，因此要做這個時間的盯市交易，就需要這個時間點的spot rate，因此這個表格給的是6個月時間點的數(shù)據(jù)？
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追答
同學你好，mark the position中所說的那個position就是6個月前簽訂的short EUR forward，也就是原合約。那既然現(xiàn)在需要mark the position to market，就是要根據(jù)當前exhibit 2中的foward point來得出一個反向合約。Exhibit 2的數(shù)據(jù)是基于當前的，不是6個月以前的數(shù)據(jù)。
Mark to market value的具體步驟可以參考下方 -
追問
謝謝Johnny老師耐心解答！我想我的疑問是這里沒有明確說這個表是基于什么時間點的，如何知道它是當前時間點的。是否是因為題目描述的是6個月時點，他需要的是當前的信息，所以表就默認是當前的。然后如果給的表不是當前的，一般會有具體說明和提示（這個表給的是6個月前的spot rate），類似這樣的分析思路？
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追答
同學你好，這里的表只能是當前的數(shù)據(jù)，可以有助于作題，不然是6個月前的數(shù)據(jù)就完全沒有用了，做題用不到
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