穆同學(xué)
2024-08-08 21:38老師,我拿rf和max sr組合算了一下,不用賣出。4權(quán)重0.01。
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-08-09 11:44
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同學(xué)你好,你應(yīng)該是算錯(cuò)了,7.65w+0.5×(1-w)=8,算出來w=104.9%,也就意味著Rf的權(quán)重是-4.9%,而corner portfolio 4的權(quán)重是104.9%,還是要加杠桿賣空Rf才行,不符合題目要求了
