刷同學(xué)
2024-08-08 21:54關(guān)于put option的delta=Nd?-1，這個(gè)公式，解析中老師也是這么講的，但實(shí)際計(jì)算，它不是個(gè)負(fù)數(shù)嗎？從結(jié)果來(lái)看，應(yīng)該是1-Nd?啊，我哪里理解的有問(wèn)題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-15 10:12
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
put option的delta=-N(-d1)
其中N(-d1)=1-N(d1)
put option的delta=-N(-d1)=N(d1)-1，這個(gè)結(jié)果是小于1的數(shù)值，可以理解為，股票價(jià)格如果是上升，期權(quán)的價(jià)格是下降的，反向關(guān)系
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