杜同學(xué)
2024-08-08 22:38協(xié)方差穩(wěn)定為什么就autocorrelation穩(wěn)定?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-09 11:26
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同學(xué)你好。因?yàn)閍utocorrelation = covariance/variance(具體定義見下圖)。由于covariance stationarity下covariance & variance都是穩(wěn)定的,所以autocorrelation也是穩(wěn)定的。
