我同學(xué)
2024-08-08 23:33老師,credit VaR計(jì)算,請問什么時(shí)候用到WCL-EL,什么時(shí)候用的WCLR*PD*LGD?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-08-09 03:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
第二個(gè)計(jì)算中應(yīng)該是WCDR,是代表極端情況下的違約概率估計(jì),與WCL是不同的。具體的,只有當(dāng)要求按照巴塞爾協(xié)議或者按照Vasicek計(jì)算VaR時(shí)才需要用到第二種計(jì)算。
希望能解答你的疑惑,如果我的解答對你有所幫助,請考慮給個(gè)贊鼓勵(lì)一下,加油!
