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2024-08-08 23:37Cva和el的區(qū)別是什么?二者公式為什么那么像
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-08-09 03:36
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同學(xué)你好,
CVA計(jì)算的是未來(lái)一系列選擇的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)上預(yù)期損失的現(xiàn)值。所以EL可以看作是當(dāng)前對(duì)預(yù)期損失的估計(jì),是一種損失。而CVA可以看作是對(duì)未來(lái)預(yù)期損失的價(jià)值進(jìn)行估計(jì)用于對(duì)當(dāng)前衍生產(chǎn)品的價(jià)值在考慮了交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)后進(jìn)行調(diào)整,是一種價(jià)值調(diào)整。
希望能解答你的疑惑,如果我的解答對(duì)你有所幫助,請(qǐng)考慮給個(gè)贊鼓勵(lì)一下,加油!
