Bingo
2024-08-09 00:19考試時沒提使用連續(xù)復利的,默認用一般復利折現是嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-09 11:28
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同學你好。對于期權的定價模型,如BSM,由于這一領域的理論都是基于連續(xù)時間模型的,所以通常我們默認都是連續(xù)復利;債券的話,通常默認是和美國市場一致,每半年計息復利一次。不過具體還是要看題目了。
