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2024-08-09 06:39Rt=R0*e^-kt+theta*(1-e^-kt)中的k是什么呢?這個公式是從哪里來的呢?需要記嗎?
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1個回答
黃石助教
2024-08-09 11:58
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同學(xué)你好。這里的k就是Vasicek model中的均值復(fù)歸系數(shù)。這個公式是推導(dǎo)Vasicek model中半衰期的來源,不過具體推導(dǎo)不在考查范圍內(nèi),原版書上直接給出了這一結(jié)論。感興趣的話可以看一下附圖。
