王同學(xué)
2024-08-09 09:51請(qǐng)問為什么中間是減去2倍的rou,正常算標(biāo)準(zhǔn)差不是中間是加么
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-08-12 16:42
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同學(xué)你好,這個(gè)題目算的是跟蹤誤差的標(biāo)準(zhǔn)差,σ(Rp-Rb),這相當(dāng)于是兩個(gè)隨機(jī)變量的差的標(biāo)準(zhǔn)差,按照公式就是要減去2ρ,如果是一個(gè)資產(chǎn)組合的收益的標(biāo)準(zhǔn)差,那個(gè)是加上2ρ。
