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2024-08-09 11:18市場風險一直都是10天99的var嗎?不管是在Basel 2.5還是在95,96修正案都是嗎?FRTB是在Basel幾之后Basel幾之前呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-09 11:59
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同學你好。在早期的監(jiān)管體系中,市場風險的VaR一直都是10-day, 99% VaR。FRTB的話是和Basel III同期的文件。
