Lord Voldemort
2024-08-09 13:16stress testing,monte carlo simulation,historical simulation,bootstrapping哪些需要數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布，哪些不用？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-09 16:32
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同學(xué)你好。這些全都不是必須要假設(shè)數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布的方法。像historical simulation和bootstrapping這種借助歷史數(shù)據(jù)的方法不需要對(duì)分布作出假設(shè)；即使對(duì)于那些要對(duì)分布做出假設(shè)的方法，normal distribution也不是唯一可以假設(shè)的分布，只不過normal distribution性質(zhì)簡明，易于使用，所以是一個(gè)比較經(jīng)典常用的分布假設(shè)。
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追問
stress testing和monte carlo simulation需要對(duì)分布作出假設(shè)嗎
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追答
同學(xué)你好。Monte Carlo simulation是要對(duì)分布作出假設(shè)的。Stress testing的話一般不用。
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