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2024-08-09 13:50β所謂的衡量系統(tǒng)性風險怎么理解? 1.系統(tǒng)性風險是針對個股的還是這個市場的? 2.每個投資組合的系統(tǒng)性風險一樣嗎? 3. 如果系統(tǒng)性風險是針對整個市場的,那么β是不是表示的是某一個投資組合相對于系統(tǒng)性風險的倍數(shù)?
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1個回答
Huang助教
2024-08-09 22:09
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同學你好，
1. 系統(tǒng)性風險是針對整個市場的。
2. 不一樣。每個投資組合的系統(tǒng)性風險取決于它的組成資產(chǎn)與市場之間的相關(guān)性
3. 可以理解為β 系數(shù)衡量的是某個投資組合相對于市場系統(tǒng)性風險的倍數(shù)，它表示了投資組合的收益對市場波動的敏感度。
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