Zen
2024-08-09 20:29這里所謂的最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn),是不是就是當(dāng)前投資組合下,對(duì)應(yīng)的β.就是通過(guò) cov/σ^2 求出的那個(gè) SCL 線的斜率嗎? 衡量這個(gè)投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Bingo助教
2024-08-14 15:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
這題考察的知識(shí)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理，這里通常是概念類(lèi)的考察。risk management需要結(jié)合可承受風(fēng)險(xiǎn)的程度tolerable level。
你說(shuō)的β是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可以體現(xiàn)個(gè)股收益變動(dòng)相較于市場(chǎng)整體收益變動(dòng)的敏感程度。
后面寫(xiě)的公式和SCL斜率都是正確的。
0
0
0
0
