Zen
2024-08-09 20:29這里所謂的最優(yōu)的風險,是不是就是當前投資組合下,對應的β.就是通過 cov/σ^2 求出的那個 SCL 線的斜率嗎? 衡量這個投資組合的系統(tǒng)性風險
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1個回答
Bingo助教
2024-08-14 15:29
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同學你好。
這題考察的知識點是風險管理,這里通常是概念類的考察。risk management需要結(jié)合可承受風險的程度tolerable level。
你說的β是系統(tǒng)性風險,可以體現(xiàn)個股收益變動相較于市場整體收益變動的敏感程度。
后面寫的公式和SCL斜率都是正確的。
