Zen
2024-08-09 20:36問個問題,β是衡量當(dāng)前組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),這個是不是只有股票的投資組合的風(fēng)險(xiǎn),不包含債券的?我聽老師意思,意思是如果是債券,要用久期來評估風(fēng)險(xiǎn)嗎? 另外就是公司愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)β的計(jì)算,這個該怎么計(jì)算?之前計(jì)算某個投資組合的β,是用協(xié)方差進(jìn)行計(jì)算的,但是前提是知道了該投資組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)或者是協(xié)方差.但是如果對于一家公司呢?它能夠承擔(dān)的β如何計(jì)算找到呢
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-08-14 16:59
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好！
1、是的，股票用beta，債券用久期
2、題目直接給
3、題目直接給協(xié)方差或者相關(guān)系數(shù)，看題就能找到
望采納，祝通過！
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