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2024-08-09 20:43為何要保證三個組合的duration要一樣呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-08-12 15:06
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同學(xué),上午好。
duration一樣是題目給的背景信息。duration都一樣之后,那么不管選哪個portfolio,最后面臨的利率風(fēng)險都一樣,相當(dāng)于排除了不相關(guān)的變量。
