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2024-08-10 03:17var是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，什么是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，什么是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，怎么判斷呢？可以分別舉幾個(gè)例子嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-12 11:38
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同學(xué)你好。絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)就是資產(chǎn)本身的風(fēng)險(xiǎn)水平，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)則是資產(chǎn)相對(duì)于...的風(fēng)險(xiǎn)水平，這里的...比方說(shuō)可以是一個(gè)benchmark，資產(chǎn)則是一個(gè)投資組合，我們想要研究的是相對(duì)于benchmark，組合的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是多少。絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的VaR用資產(chǎn)本身絕對(duì)收益的波動(dòng)率進(jìn)行計(jì)算，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的VaR則用資產(chǎn)相對(duì)于...的收益的波動(dòng)率進(jìn)行計(jì)算（比方說(shuō)計(jì)算R_Portfolio - R_Benchmark的波動(dòng)率）。
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