煙同學(xué)
2024-08-10 10:44這里是怎么回事,為啥三年期的Ytm等于三年的spot rate 不是應(yīng)該≈前三年去平均嗎
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-08-10 13:27
該回答已被題主采納
同學(xué),你好!
3年的government spot rate指的是0-3時(shí)刻的年化即期利率,也就是0-1、1-2、2-3區(qū)間范圍內(nèi)都是1.904%,其實(shí)就是YTM,因?yàn)槊總€(gè)區(qū)間沒有任何變化。
望采納,祝通過!
