袁同學
2019-03-05 23:46老師你好請問一下,在對plain vanilla swap做估值的時候。用dcf 的方式,floater 一方 的公式是如何書寫的。假設(shè)是一年當中付息四次的債券(3,6,9,12個月),coupon 每期是F1 F2 F3 F4來標記。par value 設(shè)置為1.請問公式的推導和書寫是如何的。我這里寫的是(F1+1)*discount factor 。但是我推不出來。謝謝。
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1個回答
Paroxi助教
2019-03-06 17:31
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同學你好,推導如下
