poupa
2024-08-10 12:09是不是無套利情況下不管put還是call option的value到期時都是等于執(zhí)行時的value,也就是value在整個過程中是不變的
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-08-10 13:00
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同學(xué),你好!
不是,隨著時間流失,期權(quán)價值就是在一直降低的,無套利只看一個時點,不是動態(tài)的。
更何況,價值或者說金錢是有時間價值的,有貼現(xiàn)的存在怎么可能整個過程中不變嘛!
望采納,祝通過!
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追問
本題中說put option到期時value等于執(zhí)行value,那call option到期時呢?
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追答
這里說的是ATM的put,call也一樣。
