KEVO
2024-08-10 12:42老師 這題可以再解釋一下嗎 沒太懂第二個條件
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
3個回答
Simon助教
2024-08-14 14:38
該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。這個例子可以去聽下equity答疑直播，從01:45:06開始，有詳細(xì)介紹怎么去解題。
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追問
老師可以給個鏈接嗎 謝謝
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Bingo助教
2024-08-16 15:19該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
直播在課程里可以看到，如下圖所示
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Evian, CFA助教
2024-08-16 15:26該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Maximum position size equal to the lesser of 10x the index weight or the index weight plus 150 bps;
它這句話說，兩者取小值，在10x the index weight 和 the index weight plus 150 bps之間
10x the index weight 指的是以指數(shù)權(quán)重為基礎(chǔ)，擴大10倍
the index weight plus 150 bps 指的是以指數(shù)權(quán)重為基礎(chǔ)，加上1.5%
以上兩者比大小，取小值，然后作為交易的權(quán)重限制
補充
對于constraints的理解
①在一個index里有多個成分股
②其中一個成分股的交易
③這個成分股的市值只有一部分是ADV=average daily volume=日成交量
④100%的成交量我們肯定吃不消，所以只能交易一部分ADV
具體思路請參考以下截圖
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
所以她這個第二個的權(quán)重是指的1.5% of portfolio
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追答
投資組合中的個股金額，有限制條件，不能超過以下最小的：個股在index權(quán)重的10倍，個股在index權(quán)重+1.5%
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追問
所以個股在index權(quán)重的10倍（1.5%） 個股的size在portfolio的權(quán)重不能超過1.5% 是嗎
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