夜同學(xué)
2024-08-10 16:33第一題：enhanced indexing 需要most primary risk factors are closely matched(duration,KRD,spread duration), 表格中total 的spread duration =3.7 不等于3.4， 是不匹配的吧。
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-10 20:40
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同學(xué)，上午好。
enhanced indexing一定是spread duration要匹配的。
只不過這里我們比較的是截圖紅框（截圖1）。此二者匹配，其余不匹配，就是enhanced。因?yàn)閠reasury是國債，agency是機(jī)構(gòu)債券，即公司債，這些的duration一定要匹配。剩下的credit，mortgage，就是信用風(fēng)險(xiǎn)，含權(quán)分險(xiǎn)這些，這些不用匹配。
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