Zen
2024-08-10 17:30這里如何理解估值是用標(biāo)的資產(chǎn)在t時刻的市場價格- 合約中約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價格折現(xiàn)折到t時刻？另外為什么還要加上持有成本折現(xiàn)及抵減持有收益？ 我是不是可以這么理解,就是如果只算"標(biāo)的資產(chǎn)在t時刻的市場價格- 合約中約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價格折現(xiàn)折到t時刻"計算出來的僅僅是標(biāo)的資產(chǎn)在t時刻的價差.但是估值估的遠期合約的價值,也就是未來產(chǎn)生價值,因此要加上持有成本折現(xiàn)及抵減持有收益.
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-08-14 16:48
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同學(xué)，你好！
無套利條件下，你現(xiàn)在持有了現(xiàn)貨，在期貨到期時是不是和期貨同價？那么你持有現(xiàn)貨產(chǎn)生的成本肯定要加上去，不然你在期貨到期時就會因為持有而虧掉這一部分，同理，持有收益要減去，因為你在期貨到期時只會交給別人現(xiàn)貨，而不會交給別人這期間的持有收益。
望采納，祝通過！
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