Zen
2024-08-10 19:01問下, 對沖下,整個 portfolio 的風(fēng)險可以降為 0 對吧?那么對應(yīng)的收益率可以到無風(fēng)險收益率是嗎? 如果是單純的投資組合,風(fēng)險最多降為系統(tǒng)性風(fēng)險,那么此時它對應(yīng)的收益率應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險對應(yīng)的收益率是嗎? 這個收益率一般比無風(fēng)險收益率高對吧?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-08-14 15:51
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同學(xué),你好!
第一個是系統(tǒng)性風(fēng)險可以降為0,對應(yīng)收益在非系統(tǒng)性風(fēng)險趨近于0的時候可以接近無風(fēng)險收益率,
投資組合是最多降低為系統(tǒng)性風(fēng)險,它對應(yīng)的收益率是Rm,當然比rf要高。
望采納,祝通過!
