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2024-08-10 23:16第一題題干中并沒有說第三個CERCEI是主動管理,他的目標(biāo)active risk本來也很小,反而bran目標(biāo)active risk為6.5%,但其最大板塊標(biāo)準(zhǔn)差和最大單一股票主動風(fēng)險貢獻(xiàn)都很小,為什么不選bran呢?
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1個回答
Simon助教
2024-08-14 14:54
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同學(xué)上午好。closet indexer它其實在選股方面幾乎是和基準(zhǔn)一樣的,所以active risk應(yīng)該比較低。因為Bran 的active risk比較高,說明它比Cersei偏離指數(shù)的程度高,因此Cersei更可能是closet indexer.
