朱同學(xué)
2024-08-10 23:22請問Vega notional 和variance notional有什么區(qū)別呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-08-12 10:24
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同學(xué),上午好。
vega notional 是 volatility(標準差)變動1%產(chǎn)生的損益。損益 ≈(σ-K)× vega notional
variance notional 是 variance(方差)變動1%產(chǎn)生的損益。損益 =(σ平方-K平方)× variance notional
