張同學(xué)
2024-08-10 23:48老師,合成portfolio的standardized divationd 能否直接用兩個corner portfolio的standardized deviation 權(quán)重加權(quán)算呢,還是說必須correlation=1時才可以這樣算
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-08-12 14:46
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同學(xué)你好,兩個corner portfolio合成一個新組合的話,只有correlation=1的時候,新組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于原來兩個corner portfolio的加權(quán)平均。只要correlation<1,新組合的標(biāo)準(zhǔn)差就會小于原來兩個corner portfolio的加權(quán)平均
