熬同學
2024-08-11 21:10第四題,Rf為什么就是題干中的six month interest rate?為什么題干沒有給我們一個新的折現(xiàn)率?
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-08-15 10:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
請參考以下截圖,求遠期合約的價值,是將6個月之后的現(xiàn)金流折現(xiàn)到當前,所以The annualized six-month interest rate is 0.12%.這句話給的利率是折現(xiàn)率
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