楊同學
2024-08-11 21:19SR是用于TAA,IR用于SAA么?為什么
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2024-08-12 15:12
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同學你好,這里探討的是如何評估TAA是否成功,有以下方法:
1. 看TAA的sharpe ratio是否大于SAA的sharpe ratio
2. 評估TAA的IR是否大于SAA的IR;或者用t檢驗來檢測TAA相對于SAA的平均超額收益是否顯著大于0
3. 通過散點圖比較TAA與SAA的收益和風險
