Zen
2024-08-11 22:27這里不是很明白,是如何假設這個債券的風險和spot rate風險一樣的呢?
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1個回答
Huang助教
2024-08-12 20:28
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同學你好,
在計算債券價格時,使用了給定的spot rates來貼現債券未來的現金流。
在使用即期利率來計算債券價格時,默認假設是這個債券的風險與政府債券或其他被認為無風險的資產相當。因此,這里隱含的假設是債券的信用風險與市場即期利率水平相匹配。
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