Wayne's
2024-08-11 22:36怎么看出來期初投資相等？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-12 14:50
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同學(xué)你好。期初投資一樣是默認(rèn)的，但是本題用不到這個(gè)條件，僅從風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系即可判斷是否可以套利以及如何套利。
套利就是經(jīng)歷相同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該獲得相同的收益，如果不能的話，那么就可以進(jìn)行套利活動。因此我們需要分別將XYZ單獨(dú)作為一個(gè)投資，剩余的兩個(gè)資產(chǎn)作為一個(gè)組合，計(jì)算相同風(fēng)險(xiǎn)下，兩個(gè)組合的收益率看是做多單獨(dú)資產(chǎn)還是做空單獨(dú)資產(chǎn)，這樣就能夠得到本題答案。
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