Wayne's
2024-08-11 22:36怎么看出來期初投資相等?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-12 14:50
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同學你好。期初投資一樣是默認的,但是本題用不到這個條件,僅從風險與收益之間的關系即可判斷是否可以套利以及如何套利。
套利就是經(jīng)歷相同風險應該獲得相同的收益,如果不能的話,那么就可以進行套利活動。因此我們需要分別將XYZ單獨作為一個投資,剩余的兩個資產(chǎn)作為一個組合,計算相同風險下,兩個組合的收益率看是做多單獨資產(chǎn)還是做空單獨資產(chǎn),這樣就能夠得到本題答案。
