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2024-08-11 23:02這里為什么可以提前行權(quán)就不需要折現(xiàn)了?(美式)
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1個回答
黃石助教
2024-08-12 10:46
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同學(xué)你好。計(jì)算期權(quán)價格上下限考慮的都是最極端的情況。對于美式期權(quán),最極端的情況就在于當(dāng)前立即行權(quán),此時我們無需考慮折現(xiàn)的問題。
