李同學(xué)
2024-08-12 02:10老師，第三問(wèn)里面statement1中間涉及的這個(gè)all in rate要怎么理解？就是ask price + forward的spread的意思嘛？ 還有第二題，rebalancing應(yīng)該是用5個(gè)月的forward rate。。。用6個(gè)月forward rate感覺不太合適。。。
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-12 09:19
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同學(xué)，上午好。
1. all-in rate沒(méi)有實(shí)際含義，指的是一種綜合利率或總費(fèi)用率，包括所有相關(guān)的費(fèi)用和利率。在這里all in rate指的是遠(yuǎn)期合約的綜合匯率，包括了所有相關(guān)的費(fèi)用。這個(gè)匯率反映了在未來(lái)某個(gè)日期，貨幣兌換的預(yù)期成本或收益。
2. rebalance 是要用5個(gè)月的，只是題目沒(méi)有5個(gè)月的forward，所以就湊合用6個(gè)月的。
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