李同學(xué)
2024-08-12 02:10老師，第三問里面statement1中間涉及的這個all in rate要怎么理解？就是ask price + forward的spread的意思嘛？ 還有第二題，rebalancing應(yīng)該是用5個月的forward rate。。。用6個月forward rate感覺不太合適。。。
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1個回答
Simon助教
2024-08-12 09:19
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同學(xué)，上午好。
1. all-in rate沒有實際含義，指的是一種綜合利率或總費用率，包括所有相關(guān)的費用和利率。在這里all in rate指的是遠(yuǎn)期合約的綜合匯率，包括了所有相關(guān)的費用。這個匯率反映了在未來某個日期，貨幣兌換的預(yù)期成本或收益。
2. rebalance 是要用5個月的，只是題目沒有5個月的forward，所以就湊合用6個月的。
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