KEVO
2024-08-12 05:22老師 第二題為什么不能選A BPV要完全一模一樣匹配嗎?稍微大一點(diǎn)不可以嗎 并且convex更小
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-12 11:47
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同學(xué),上午好。
Liabilities portfolio BPV 是41.860,所以最接近的是portfolio Z 的 BPV 42。多負(fù)債匹配中,BPV是closely match,不是必須要一模一樣。
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追問(wèn)
所以?xún)?yōu)先選擇最close match的再去看其他的指標(biāo) 如果其他指標(biāo)更好 但是這個(gè)沒(méi)有close match也不行
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追答
對(duì)的
