KEVO
2024-08-12 05:29老師 第三題答案是不是又問題?課件上有一道類似題 但是用的是10mm作為的exposure 目前這種解法不是只有在題目提到了duration neutral才可以用?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-12 11:33
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第三題答案是對的,因?yàn)閘ong-short 策略,所以要BPV neutral。
而截圖是因?yàn)閐uration 4.697,和4.669非常接近,所以已近是duration neutral,所以CDS的金額相等即可,都是10million
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追問
所以long-short credit 一律都是duration neutral的是嗎
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追答
對的
