Paul
2024-08-12 10:43第3題請(qǐng)問一下 step 2的平移100bps, 平移的幅度是根據(jù)step1 'assumption abot rate volatility'來決定的嗎?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-08-29 13:42
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同學(xué)你好,
不是,變動(dòng)1%是 計(jì)算effective duration and effective convexity的定義概念。
一級(jí)里面學(xué)習(xí)過久期的定義概念是利率變動(dòng)1%,導(dǎo)致的債券價(jià)格變動(dòng)百分比
