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2024-08-12 14:47衍生品講義第106頁例題,計算損益的時候,第二部分portfolio value為什么要包含組合的原價值?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-08-13 10:32
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同學,上午好??梢允?+0.05,也可以是0.05,區(qū)別就是一個是站在組合角度,一個是站在損益角度。
角度1:股票損益+期貨損益=對沖后的組合損益。
角度2:股票價值+期貨損益=對沖后的組合價值。
