廖同學
2019-03-06 11:08這道題求考慮所有評級變化后加權平均的價格,考慮了A變成其他級別,為什么這個地方不把A級 債券違約的概率及價格也考慮進去?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-06 17:03
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同學你好,這個問題問的是債券從A變成其他等級以后對價格的影響,是不包括A等級的,因為我們要求的是一個dealta值,并不是存量值。
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追問
你沒有回答我的問題,不過我后面從視頻里面聽到單老師簡單帶過了一句,這里因為違約概率只有0.08%很小,就假設沒有違約的情況下計算的。
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追答
同學你問的是:為什么這個地方不把A級 債券違約的概率及價格也考慮進去。 你想要問的是為啥不把D級別考慮進去吧?因為D級別直接就default了,計算到price change里面沒有意義,default的債券已經(jīng)不存在交易,也不需要知道交易價格。
