ElvinSun
2024-08-12 16:10一般歷史模擬法和蒙特卡洛模擬中分別會用到哪些技術。麻煩系統(tǒng)解答一下。謝謝。
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-13 13:33
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同學你好。歷史模擬法主要基于歷史數據來估計未來一段時間內的潛在損失，在具體操作上，歷史模擬法通常涉及以下技術：
1. 收集和分析歷史市場數據，如資產價格、收益率等。
2. 通過歷史數據來構建可能的未來市場情景。
3. 計算投資組合在這些市場情景下的損益。
4. 根據損益分布來估計風險價值（VaR）。
蒙特卡洛模擬法則通過隨機抽樣模擬資產價格的未來走勢來估計風險，蒙特卡洛模擬法的核心技術包括：
1. 建立金融資產價格的數學模型，通常涉及隨機微分方程。
2. 利用隨機數生成器產生大量的資產價格路徑。
3. 對這些路徑進行統(tǒng)計分析，以估計VaR和其他風險度量。
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