ace
2024-08-12 20:48Straddle為什么是delta neutral的？
為什么ATM call的delta=0.5？ATM put的delta=-0.5？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-08-13 10:50
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同學，上午好。
以call為例，OTM delta=0，ITM delta=1，所以在ATM 股價稍一變動，delta就是0或1，所以取平均為0.5。
因為ATM call delta=0.5，ATM put delta=-0.5
long ATM call + long ATM put，所以delta=0
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