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2024-08-12 20:53遠(yuǎn)月計(jì)算f價(jià)格為什么還是用當(dāng)前的鮮活的價(jià)格呢？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-08-13 09:45
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同學(xué)你好。這里沒有用當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià)格哈，只是把forward price的定價(jià)公式寫了出來，通過分析risk-free rate和lease rate之間的關(guān)系對(duì)forward curve的形狀進(jìn)行判斷。此處可知risk-free rate < lease rate，所以根據(jù)F = Se^(r - δ)T可知，T越大，F(xiàn)越小，故forward rate是downward sloping。
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