張同學(xué)
2024-08-12 21:14老師,這道題幫忙解釋下,讓寫兩個用return-based style analysis的原因,答案中寫的什么沒看懂
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-08-15 22:05
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因?yàn)榧径饶┙灰?,所以用holding based沒有意義,例如,前三個月買的都是科創(chuàng)板,到了季度末,要交易了,全換成工商銀行,披露是按工商銀行披露。沒反應(yīng)實(shí)際。
第二個是高換手率,那么holding based也沒用,今天披露是123股票,明天持倉改成了456股票。
