穆同學
2024-08-12 22:34老師這個題,怎么答案是long? eur是本幣,所以不是short本幣對沖嗎? 還有個不明白的是給的這個asset是美金,因為貨幣對是eur/usd,所以乘對吧。有?的情況嗎?
這個題思路我捋一下,就先看誰是本幣對吧,然后sigema本幣?匯率變動sigema,??rho。算出來mvhr。 然后看給的asset,(這里不明白乘除)。 然后看如果是dc/封fc,就是short。
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1個回答
Simon助教
2024-08-14 16:47
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同學,上午好。這個問題可以參考這個鏈接里的回答
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=0&ClassTypeId=0&QuesId=1014246
