升同學(xué)
2024-08-12 23:03老師 第二題 套利步驟應(yīng)該是：在市場(chǎng)上借入一個(gè)put option 并立即行權(quán)，得到102元，再?gòu)氖袌?chǎng)上花92元買回 put option，凈賺10元 對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-15 11:40
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
應(yīng)該在市場(chǎng)上long put，支付期權(quán)費(fèi)92，低買
然后通過(guò)合成的方式合成一個(gè)short put，可以獲得的合成收益是102元，高賣
綜合收益為102-92=10
模型計(jì)算出來(lái)的價(jià)格是102=(750 – 648)，這個(gè)高，應(yīng)該高賣
市場(chǎng)價(jià)格是the put has exceeded this calculation, currently standing at EUR92. 這個(gè)92低于102理論價(jià)格，應(yīng)該低賣
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