Zen
2024-08-12 23:36這里意思是含權(quán)債券現(xiàn)金流不穩(wěn)定,因?yàn)闀崆靶袡?quán).因?yàn)橛?jì)算不出 ytm,所以使用了可以得到的 benchmark rate 作為△y 是嗎?那么Effective duration 有效久期 中使用到的△curve 就是△bench mark rate嗎? 另外計(jì)算 benchmark rate 有,但是含權(quán)債券的現(xiàn)金流依然不穩(wěn)定啊,所以現(xiàn)金流不穩(wěn)定是如何怎么解決的?
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-08-14 12:20
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同學(xué)，你好！
1、是的
2、是的
3、不需要穩(wěn)定，直接給出來了上漲和下跌時(shí)的債券價(jià)值，簡單計(jì)算就可以了，公式中沒有現(xiàn)金流。
望采納，祝通過！
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