杜同學
2019-03-06 13:58有不同情況發(fā)生，加權(quán)平均應該是在折現(xiàn)系數(shù)上加權(quán)，還是在折現(xiàn)率上加權(quán)（如0.5*0.125+0.5*0.085），為什么？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-03-06 17:54
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同學你好，應該是在折現(xiàn)完了之后，對現(xiàn)值求平均。利率二叉樹用的就是這種方法
如果折現(xiàn)率上加權(quán)（如0.5*0.125+0.5*0.085）=10.5%，也就認為利率是一個固定的值了，消除了利率波動的影響。
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