穆同學(xué)
2019-03-06 14:49老師，這里計(jì)算的pv和coupon都是要加權(quán)平均。 比如4時(shí)刻，是這樣算嗎？
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-06 16:35
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見下一條回復(fù)。
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哪里回復(fù)了？
老師，4時(shí)刻，有5個(gè)pv，4個(gè)coupon？為啥？
還有，vnd計(jì)算，什么時(shí)候直接用rf折，什么時(shí)候二叉樹算？ -
追問
是不是，題里說no int rate volatility 就是用rf
說volatile int rate用二叉樹 -
追答
之所以是5個(gè)PV和4個(gè)coupon是因?yàn)閎ackwadation的計(jì)算方法， 最后一張圖里從date4折現(xiàn)到date 3，計(jì)算方法是 【（100.466*0.5+100.4718*0.5）+6.7197】/(1+6.2197%), 用這種方法需要5個(gè)PV和4個(gè)coupon
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追答
‘no int rate volatility 就是用rf，說volatile int rate用二叉樹’，是的，沒有波動(dòng)就用rf,有波動(dòng)就用二叉樹里面給的利率進(jìn)行折現(xiàn)即可。
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