614****4639
2024-08-13 18:40第二題為什么要看difference的系數(shù)而不是portfolio的 β
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
152****1988助教
2024-08-13 19:00
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同學(xué)你好,因為是相較于benchmark,比如SMB,雖然都是正的,但相較于benchmark,還是big tilt
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追問
但是和benchmark比少不能說明portfolio本身就不是偏向那個風(fēng)格的??荚囍惺强茨膫€? 課上講的就是看portfolio回歸式的β
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追答
考試中有benchmark,看difference,沒有才看本身的
